Dalla cdf di X a quella di X+Y

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Dalla cdf di X a quella di X+Y

Messaggioda pic il mar 4 set 2012, 17:19

Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con densita' pari f(x)=f(-x). Sia Y indipendente da X con le stesse proprieta'. Se F e' la funzione di ripartizione di X e G quella di X+Y, mostrare che F(t)\ge G(t) per t<0

EDIT: si aggiunga l'ipotesi f decrescente nei reali positivi.
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